Par une nuit de pleine lune bleue, une fée de la lune nommée Moona apparaît devant la maison de Blue's Clues et raconte à Blue l'histoire de sa naissance sous une lune bleue, avec une clé qui ouvrira son plus beau cadeau. Nous suivons Moona à la recherche de cette clé et, une fois en possession de celle-ci, une grande chasse au trésor commence dans toute la maison de Blue's Clues pour trouver la serrure correspondante. Une fois celle-ci trouvée, la clé ouvre la « Chambre de Blue », une salle de jeux spéciale où elle se transforme en marionnette. Ici, Blue peut rencontrer plein de nouveaux amis, mais le plus important, c'est qu'elle peut parler. Nous participons à des jeux comme le « Boogie Woogie » (un jeu de statuettes) et « Déguisements », puis une horloge sonne et Blue retourne auprès de Joe, qui est ravi d'apprendre la nouvelle de son plus beau cadeau.