Michael Portillo se trouve à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, ville située sur le Rio Grande. Ancien siège de la compagnie ferroviaire Acheson, Topeka and Santa Fe, Albuquerque recèle des trésors pour les passionnés de trains, notamment une locomotive gigantesque de plus de 450 tonnes. Des bénévoles sont en train de la restaurer, et Michael leur prête main-forte. Il découvre ensuite le piquant du piment du Nouveau-Mexique dans un restaurant et apprend à préparer des enchiladas. À Williams, en Arizona, Michael embarque à bord du Grand Canyon Railway pour admirer l'un des sites les plus spectaculaires au monde. Il découvre comment les gorges du fleuve Colorado, vieilles de 7 millions d'années, ont été préservées pour le pays.