Libéré de prison après neuf ans pour espionnage, Burt Brandon se dirige directement vers un puits abandonné près de Neverton contenant des informations secrètes non spécifiées. Il est rapidement abattu par deux agents, mais parvient à envoyer un colis à sa fille. Steed récupère le colis et découvre qu'il contient un western de gare intitulé « Le Conte du Grand Pourquoi ».